「ロスカットは必ず設定しなくてはならない――」

これは、投資を長く続けていくのなら絶対に必要なことです。

なぜなら、”絶対はなく、いつ何が起こるかわからない”のが「相場」だからです。
そんな「相場」の中、ロスカットの設定は”登山家の命綱”のようにトレーダーを守ってくれます。

そして、ロスカットと言っても様々なノウハウがあって、実際に運用するとなると何を採用して良いのか迷ってしまいます。そんなときは、確かなデータの裏付けがあると大変心強いものです。

最近、ボク自身のトレードルールを再考するにあたって行った「ロスカットに関する検証（バックテスト）」を、備忘録も兼ねてまとめました。

ロスカットとトレイリングストップの有効性を検証（バックテスト）

1. バックテストに使用したツールと価格データ
2. テストする手法
   1. 今回のバックテストの目的
   2. エントリー
   3. 決済１
   4. 決済２
   5. テストするパターン
3. バックテストの実施と考察
   1. バックテストの関数を作成
   2. バックテストを実行
   3. ロスカットは設定した方が良いか？
   4. 固定ロスカットとトレイリングストップ
   5. 固定ロスカット幅は２-ATRか３-ATRか
   6. トレイリングストップの幅は２-ATRか３-ATRか
   7. ATRの数値には素直に従うべきか
   8. 銘柄ごとの損益曲線
   9. ストラテジーごとの損益曲線
4. まとめ
5. プレゼント

１．バックテストに使用したツールと価格データ

ここは過去に書いた記事と一緒なので、引用します。

使用したツール

バックテストには以下のツールを使用しました。

Python（Google Colaboratory）

• Pandas（価格データの整形・抽出）
• Numpy（データの計算処理）
• Ta-Lib（テクニカル分析）
• Plotly（グラフ描画）
• Matplotlib（グラフ描画）
• datetime（日付の操作）
• openpyxl（excelファイル関連）
• tpdm

Pythonを手軽に試したいなら、Google Colaboratoryがめちゃくちゃオススメです。Google Driveでドキュメントやスプレッドシートを作る感覚でPythonを試すことができます。今回のような、ちゃちゃっと検証したいときに非常に便利です。

使用した価格データ

価格データは以下を使用しました。

１分毎の価格データを含むcsvファイル

日経225

MT4のhstファイル

USDJPY、EURJPY、GBPJPY、AUDJPY、EURUSD、GBPUSD、AUDUSD

日経225は独自に保有しているもので、hstファイルはFXDDさんのものを使用しています。

引用元上位足を考慮した移動平均線のバックテスト｜日経225 FX ４時間足

目次へ

２．テストする手法

今回はロスカットの検証なので、エントリーやエグジットは以前のスキームを流用しています。前の記事を読んだことをある方は「２－１．今回のバックテストの目的」「２－４．決済２」「２－５．テストするパターン」をお読みください。

２－１．今回のバックテストの目的

目次

２－２．エントリー

今回は、次の２パターンのエントリーでバックテストを行いました。

以前と同じスキームです。

今回の検証の基本的なコンセプトは以下の通りです。

日足のトレンドを、４時間足のエントリーのフィルターとする

日足のトレンドを確認すると言っても毎回チャートを切り替えるのは手間なので、次の考え方を用います。以下は４時間足であっても、１２０本の移動平均線は２０日相当、２４０本は４０日相当になるということです。

• ４時間 ✕ ６ ＝ １日（２４時間）
• ４時間 ✕ １２０ ＝ ２０日
• ４時間 ✕ ２４０ ＝ ４０日

また、移動平均のもみ合い時の「だまし」を軽減するために、小次郎講師による移動平均線大循環分析の「ステージ」の考えを用います。

４時間足のトレンド

EMA5とEMA20、EMA40の関係でステージを判断する

日足のトレンド

４時間足のEMA5とEMA120、EMA240の関係でステージを判断する

※ EMAは指数平滑移動平均線のこと、EMA5はローソク足５本のEMAを指す

※「ステージ」の詳細については、権利の関係がありそうなので本家の記事を御覧ください。また、本家では、単純にステージだけでエントリーやイグジットを判断するのではなく、ローソク足の形やもみ合い放れ等も考慮して判断するようです（つまり、本家はこの検証結果よりも良い成績になると思われる）

上昇トレンド

ステージ６：早仕掛け、ステージ１：本仕掛け

下降トレンド

ステージ３：早仕掛け、ステージ４：本仕掛け

引用元上位足を考慮した移動平均線のバックテスト｜日経225 FX ４時間足

目次

２－３．決済１

決済１も以前と同じものですね。

決済１は、同じく小次郎講師による移動平均線大循環分析の「ステージ」の考えに基づくものです。主に、「利益確定」や、「トレンドがなくなったことを確認した損切り」の決済です。

今回のバックテストでは、ステージによる決済は以下で統一しています。

EXIT1_CycleStage36

通常のパターン（エントリーが遅くなりがち）
買いエントリー（ステージ６か１）はステージ３で決済
売りエントリー（ステージ３か４）はステージ６で決済

※「ステージ」の詳細については、権利の関係がありそうなので本家の記事を御覧ください。また、本家では、単純にステージだけでイグジットを判断するのではなく、形成されたトレンドの強弱等も考慮して判断するようです（つまり、本家はこの検証結果よりも良い成績になると思われる）

引用元上位足を考慮した移動平均線のバックテスト｜日経225 FX ４時間足

目次

２－４．決済２

今回の検証の最重要項目です。
まずは検証するパターンをご紹介し、その下でスキームの詳細を解説します。

決済２のパターン

「none」とは

「none」は、ロスカットもトレイリングストップも設定しないパターンです。「ロスカットは必要か」を確認します。

「SO_Entry_N_」「SO_Close_N_」とは

「固定ロスカットとトレイリングストップ」どちらが良いのかと「固定ロスカットの有効な幅」「トレイリングストップの有効な幅」を確認します。

「_20」「_UM」とは

この２つのパターンで「ATRの数値には素直に従うべきか」を確認します。

※ ATRについてはコチラの記事をご覧ください

言葉で書くとややこしいので、次のグラフをご覧いただくのが良いと思います。

上がATR20、下がUM-ATRです。UM-ATRは、「ATR20 ＞ 過去1800本最高値と最安値の中間」のときはATR20を、「ATR20 ＜ 中間の値」のときは中間の値を使います。「なぜ、こんなことをするのか」については、次回の記事で解説したいと思います。

目次

２－５．テストするパターン

ここまで解説してきたENTRYやFILTER、EXIT1、EXIT2を組み合わせた以下のパターンの検証を行いました。

目次

３．バックテストの実施と考察

３－１．バックテストの関数を作成

ここが一番重要だったりするのですが、ものすごく長くなってしまうので割愛します。こちらのサイトのコードを参考に作成しました（(´・ω・｀；)ﾋｨｨｯ　すいません「バックテストを試してみました」）

参考として、ストラテジー部分のみ掲載します。

Google Colab

class Strategy_CycleEMA_Base(StrategyBase) :
  
  def __init__(self ,symbol ,np_arr_dic ,df) :
    
    StrategyBase.__init__(self ,symbol ,np_arr_dic ,df)
    
    self.ema5   = ta.EMA(self.c ,5)
    self.ema20  = ta.EMA(self.c ,20)
    self.ema40  = ta.EMA(self.c ,40)
    self.ema120 = ta.EMA(self.c ,120)
    self.ema240 = ta.EMA(self.c ,240)

    self.stage = np.array(list(map(lambda s ,m ,l :
                                  1 if s > m and m > l else \
                                  2 if m > s and s > l else \
                                  3 if m > l and l > s else \
                                  4 if l > m and m > s else \
                                  5 if l > s and s > m else \
                                  6 if s > l and l > m else \
                                  np.nan
                                  ,self.ema5 ,self.ema20 ,self.ema40))) 
    
    self.upper_stage = np.array(list(map(lambda s ,m ,l :
                                    1 if s > m and m > l else \
                                    2 if m > s and s > l else \
                                    3 if m > l and l > s else \
                                    4 if l > m and m > s else \
                                    5 if l > s and s > m else \
                                    6 if s > l and l > m else \
                                    np.nan
                                    ,self.ema5 ,self.ema120 ,self.ema240))) 
    
    self.atrL ,self.atrH = ta.MINMAX(self.atr20 ,1800)
    self.atrM = (self.atrH + self.atrL) / 2
    # upper middle
    self.atrUM = np.array(list(map(lambda a ,b :
                                 a if a > b else \
                                 b if a < b else \
                                 a if np.isnan(b)==True and np.isnan(a)==False else \
                                 b if np.isnan(a)==True and np.isnan(b)==False else \
                                 np.nan
                                 ,self.atr20 ,self.atrM))) 

    
  def Base_record_mgmt(self ,i) :

    Pos             = self.count_pos()
    self.count_days = np.nan if Pos==0 else self.count_days + 1
    b4_EntrySig     = False  if Pos==0 else abs(self.mgmt[-1]["EntrySig"])==1
    MTM             = 0      if Pos==0 else ((self.o[i] - self.entry_price) * self.l_s)
    b4_SO_Close     = np.nan if Pos==0 else self.mgmt[-1]["SO_Close"]
    b4_SO_Entry     = np.nan if Pos==0 else self.mgmt[-1]["SO_Entry"]
    pre_SO_Close    = np.nan if Pos==0 and not b4_EntrySig else self.c[i-1] - self.atr[i-1] * self.ATR_N * self.l_s
    pre_SO_Entry    = np.nan if Pos==0 and not b4_EntrySig else self.entry_price - self.atr[i-1] * self.ATR_N * self.l_s
    SO_Close        = np.nan if Pos==0 and not b4_EntrySig else pre_SO_Close if b4_EntrySig or (self.l_s==1 and pre_SO_Close > b4_SO_Close) or (self.l_s==-1 and pre_SO_Close < b4_SO_Close) else b4_SO_Close
    SO_Entry        = np.nan if Pos==0 and not b4_EntrySig else pre_SO_Entry if b4_EntrySig or (self.l_s==1 and pre_SO_Entry > b4_SO_Entry) or (self.l_s==-1 and pre_SO_Entry < b4_SO_Entry) else b4_SO_Entry
    PL              = 0      if len(self.hst)==0 else self.hst[-1]['profit'] if self.mgmt[-1]['ExitSig']==1 else 0
    self.mgmt.append({
        'Time'        : self.df.index[i]
        ,'Open'       : self.o[i]
        ,'High'       : self.h[i]
        ,'Low'        : self.l[i]
        ,'Close'      : self.c[i]
        ,'ATR'        : self.atr[i]
        ,'EMA5'       : self.ema5[i]
        ,'EMA20'      : self.ema20[i]
        ,'EMA40'      : self.ema40[i]
        ,'EMA120'     : self.ema120[i]
        ,'EMA240'     : self.ema240[i]
        ,'Pos'        : Pos
        ,'CountDays'  : self.count_days
        ,'EntrySig'   : 1 if self.opbuy else -1 if self.opsell else 0
        ,'ExitSig'    : 1 if self.clbuy or self.clsell else 0
        ,'L/S'        : self.l_s
        ,'EntryPrice' : self.entry_price
        ,'MTM'        : MTM
        ,'PL'         : PL
        ,'Stage'      : self.stage[i]
        ,'UpperStage' : self.upper_stage[i]
        ,'SO'         : self.SO
        ,'SO_Close'   : SO_Close
        ,'SO_Entry'   : SO_Entry
    })
    
    
    
class ENTRY_Cycle63__FILTER_none__EXIT1_Cycle36__EXIT2_none(Strategy_CycleEMA_Base) :
  
  def __init__(self ,symbol ,np_arr_dic ,df) :
    
    Strategy_CycleEMA_Base.__init__(self ,symbol ,np_arr_dic ,df)
    self.atr = self.atrUM
    self.ATR_N = 3
    
    
  def onTick(self ,i) :
    
    if self.is_nan[i] : return

    if any([self.opbuy ,self.opsell ,self.clbuy ,self.clsell]) :
      self.order_proccesing(i ,Entry_Price=self.c[i-1] ,Exit_Price=self.c[i-1] ,ATR=self.atr[i-1])
    
    opbuy = opsell = clbuy_1 = clbuy_2 = clsell_1 = clsell_2 = False

    buy_filter  = True
    buy_sig     = self.stage[i] == 6 or self.stage[i] == 1
    
    sell_filter = True
    sell_sig    = self.stage[i] == 3 or self.stage[i] == 4
    
    self.opbuy  = buy_filter  and buy_sig  and self.count_buy()==0
    self.opsell = sell_filter and sell_sig and self.count_sell()==0
  
    if self.count_buy() > 0 :
      clbuy_1    = self.stage[i-1] < 3 and (self.stage[i] == 3 or self.stage[i] == 4)
      self.clbuy = any([clbuy_1 ,self.opsell])

    if self.count_sell() > 0 :
      clsell_1    = (self.stage[i-1] < 6 and self.stage[i-1] >= 4) and (self.stage[i] == 6 or self.stage[i] == 1) 
      self.clsell = any([clsell_1 ,self.opbuy])
    
    self.Base_record_mgmt(i)
        
    
    
class ENTRY_Cycle63__FILTER_none__EXIT1_Cycle36__EXIT2_SO_Entry_3_UM(Strategy_CycleEMA_Base) :
  
  def __init__(self ,symbol ,np_arr_dic ,df) :
    
    Strategy_CycleEMA_Base.__init__(self ,symbol ,np_arr_dic ,df)
    self.atr = self.atrUM
    self.ATR_N = 3
    
    
  def onTick(self ,i) :
    
    if self.is_nan[i] : return

    if any([self.opbuy ,self.opsell ,self.clbuy ,self.clsell]) :
      if self.SO :
        self.order_proccesing(i ,Entry_Price=self.c[i-1] ,Exit_Price=self.mgmt[-2]['SO_Entry'] ,ATR=self.atr[i-1])
        self.SO = False
      else :
        self.order_proccesing(i ,Entry_Price=self.c[i-1] ,Exit_Price=self.c[i-1] ,ATR=self.atr[i-1])
    
    opbuy = opsell = clbuy_1 = clbuy_2 = clsell_1 = clsell_2 = False

    buy_filter  = True
    buy_sig     = self.stage[i] == 6 or self.stage[i] == 1
    
    sell_filter = True
    sell_sig    = self.stage[i] == 3 or self.stage[i] == 4
    
    self.opbuy  = buy_filter  and buy_sig  and self.count_buy()==0
    self.opsell = sell_filter and sell_sig and self.count_sell()==0
  
    if self.count_buy() > 0 :
      SO_Entry   = self.entry_price - self.atr[i-1] * self.ATR_N * self.l_s if self.count_days==0 else self.mgmt[-1]['SO_Entry'] 
      clbuy_1    = self.stage[i-1] < 3 and (self.stage[i] == 3 or self.stage[i] == 4)
      clbuy_2    = self.l[i] < SO_Entry
      self.clbuy = any([clbuy_1 ,clbuy_2 ,self.opsell])
      self.SO    = clbuy_2

    if self.count_sell() > 0 :
      SO_Entry    = self.entry_price - self.atr[i-1] * self.ATR_N * self.l_s if self.count_days==0 else self.mgmt[-1]['SO_Entry'] 
      clsell_1    = (self.stage[i-1] < 6 and self.stage[i-1] >= 4) and (self.stage[i] == 6 or self.stage[i] == 1) 
      clsell_2    = self.h[i] > SO_Entry
      self.clsell = any([clsell_1 ,clsell_2 ,self.opbuy])
      self.SO     = clsell_2
    
    self.Base_record_mgmt(i)
        
    
    
class ENTRY_Cycle63__FILTER_none__EXIT1_Cycle36__EXIT2_SO_Entry_3_20(Strategy_CycleEMA_Base) :
  
  def __init__(self ,symbol ,np_arr_dic ,df) :
    
    Strategy_CycleEMA_Base.__init__(self ,symbol ,np_arr_dic ,df)
    self.atr = self.atr20
    self.ATR_N = 3
    
    
  def onTick(self ,i) :
    
    if self.is_nan[i] : return

    if any([self.opbuy ,self.opsell ,self.clbuy ,self.clsell]) :
      if self.SO :
        self.order_proccesing(i ,Entry_Price=self.c[i-1] ,Exit_Price=self.mgmt[-2]['SO_Entry'] ,ATR=self.atr[i-1])
        self.SO = False
      else :
        self.order_proccesing(i ,Entry_Price=self.c[i-1] ,Exit_Price=self.c[i-1] ,ATR=self.atr[i-1])
    
    opbuy = opsell = clbuy_1 = clbuy_2 = clsell_1 = clsell_2 = False

    buy_filter  = True
    buy_sig     = self.stage[i] == 6 or self.stage[i] == 1
    
    sell_filter = True
    sell_sig    = self.stage[i] == 3 or self.stage[i] == 4
    
    self.opbuy  = buy_filter  and buy_sig  and self.count_buy()==0
    self.opsell = sell_filter and sell_sig and self.count_sell()==0
  
    if self.count_buy() > 0 :
      SO_Entry   = self.entry_price - self.atr[i-1] * self.ATR_N * self.l_s if self.count_days==0 else self.mgmt[-1]['SO_Entry'] 
      clbuy_1    = self.stage[i-1] < 3 and (self.stage[i] == 3 or self.stage[i] == 4)
      clbuy_2    = self.l[i] < SO_Entry
      self.clbuy = any([clbuy_1 ,clbuy_2 ,self.opsell])
      self.SO    = clbuy_2

    if self.count_sell() > 0 :
      SO_Entry    = self.entry_price - self.atr[i-1] * self.ATR_N * self.l_s if self.count_days==0 else self.mgmt[-1]['SO_Entry'] 
      clsell_1    = (self.stage[i-1] < 6 and self.stage[i-1] >= 4) and (self.stage[i] == 6 or self.stage[i] == 1) 
      clsell_2    = self.h[i] > SO_Entry
      self.clsell = any([clsell_1 ,clsell_2 ,self.opbuy])
      self.SO     = clsell_2
    
    self.Base_record_mgmt(i)
        
    
    
class ENTRY_Cycle63__FILTER_none__EXIT1_Cycle36__EXIT2_SO_Entry_2_UM(Strategy_CycleEMA_Base) :
  
  def __init__(self ,symbol ,np_arr_dic ,df) :
    
    Strategy_CycleEMA_Base.__init__(self ,symbol ,np_arr_dic ,df)
    self.atr = self.atrUM
    self.ATR_N = 2
    
    
  def onTick(self ,i) :
    
    if self.is_nan[i] : return

    if any([self.opbuy ,self.opsell ,self.clbuy ,self.clsell]) :
      if self.SO :
        self.order_proccesing(i ,Entry_Price=self.c[i-1] ,Exit_Price=self.mgmt[-2]['SO_Entry'] ,ATR=self.atr[i-1])
        self.SO = False
      else :
        self.order_proccesing(i ,Entry_Price=self.c[i-1] ,Exit_Price=self.c[i-1] ,ATR=self.atr[i-1])
    
    opbuy = opsell = clbuy_1 = clbuy_2 = clsell_1 = clsell_2 = False

    buy_filter  = True
    buy_sig     = self.stage[i] == 6 or self.stage[i] == 1
    
    sell_filter = True
    sell_sig    = self.stage[i] == 3 or self.stage[i] == 4
    
    self.opbuy  = buy_filter  and buy_sig  and self.count_buy()==0
    self.opsell = sell_filter and sell_sig and self.count_sell()==0
  
    if self.count_buy() > 0 :
      SO_Entry   = self.entry_price - self.atr[i-1] * self.ATR_N * self.l_s if self.count_days==0 else self.mgmt[-1]['SO_Entry'] 
      clbuy_1    = self.stage[i-1] < 3 and (self.stage[i] == 3 or self.stage[i] == 4)
      clbuy_2    = self.l[i] < SO_Entry
      self.clbuy = any([clbuy_1 ,clbuy_2 ,self.opsell])
      self.SO    = clbuy_2

    if self.count_sell() > 0 :
      SO_Entry    = self.entry_price - self.atr[i-1] * self.ATR_N * self.l_s if self.count_days==0 else self.mgmt[-1]['SO_Entry'] 
      clsell_1    = (self.stage[i-1] < 6 and self.stage[i-1] >= 4) and (self.stage[i] == 6 or self.stage[i] == 1) 
      clsell_2    = self.h[i] > SO_Entry
      self.clsell = any([clsell_1 ,clsell_2 ,self.opbuy])
      self.SO     = clsell_2
    
    self.Base_record_mgmt(i)
        
    
    
class ENTRY_Cycle63__FILTER_none__EXIT1_Cycle36__EXIT2_SO_Entry_2_20(Strategy_CycleEMA_Base) :
  
  def __init__(self ,symbol ,np_arr_dic ,df) :
    
    Strategy_CycleEMA_Base.__init__(self ,symbol ,np_arr_dic ,df)
    self.atr = self.atr20
    self.ATR_N = 2
    
    
  def onTick(self ,i) :
    
    if self.is_nan[i] : return

    if any([self.opbuy ,self.opsell ,self.clbuy ,self.clsell]) :
      if self.SO :
        self.order_proccesing(i ,Entry_Price=self.c[i-1] ,Exit_Price=self.mgmt[-2]['SO_Entry'] ,ATR=self.atr[i-1])
        self.SO = False
      else :
        self.order_proccesing(i ,Entry_Price=self.c[i-1] ,Exit_Price=self.c[i-1] ,ATR=self.atr[i-1])
    
    opbuy = opsell = clbuy_1 = clbuy_2 = clsell_1 = clsell_2 = False

    buy_filter  = True
    buy_sig     = self.stage[i] == 6 or self.stage[i] == 1
    
    sell_filter = True
    sell_sig    = self.stage[i] == 3 or self.stage[i] == 4
    
    self.opbuy  = buy_filter  and buy_sig  and self.count_buy()==0
    self.opsell = sell_filter and sell_sig and self.count_sell()==0
  
    if self.count_buy() > 0 :
      SO_Entry   = self.entry_price - self.atr[i-1] * self.ATR_N * self.l_s if self.count_days==0 else self.mgmt[-1]['SO_Entry'] 
      clbuy_1    = self.stage[i-1] < 3 and (self.stage[i] == 3 or self.stage[i] == 4)
      clbuy_2    = self.l[i] < SO_Entry
      self.clbuy = any([clbuy_1 ,clbuy_2 ,self.opsell])
      self.SO    = clbuy_2

    if self.count_sell() > 0 :
      SO_Entry    = self.entry_price - self.atr[i-1] * self.ATR_N * self.l_s if self.count_days==0 else self.mgmt[-1]['SO_Entry'] 
      clsell_1    = (self.stage[i-1] < 6 and self.stage[i-1] >= 4) and (self.stage[i] == 6 or self.stage[i] == 1) 
      clsell_2    = self.h[i] > SO_Entry
      self.clsell = any([clsell_1 ,clsell_2 ,self.opbuy])
      self.SO     = clsell_2
    
    self.Base_record_mgmt(i)
        
    
    
class ENTRY_Cycle63__FILTER_none__EXIT1_Cycle36__EXIT2_SO_Close_3_UM(Strategy_CycleEMA_Base) :
  
  def __init__(self ,symbol ,np_arr_dic ,df) :
    
    Strategy_CycleEMA_Base.__init__(self ,symbol ,np_arr_dic ,df)
    self.atr = self.atrUM
    self.ATR_N = 3
    
    
  def onTick(self ,i) :
    
    if self.is_nan[i] : return

    if any([self.opbuy ,self.opsell ,self.clbuy ,self.clsell]) :
      if self.SO :
        self.order_proccesing(i ,Entry_Price=self.c[i-1] ,Exit_Price=self.mgmt[-2]['SO_Close'] ,ATR=self.atr[i-1])
        self.SO = False
      else :
        self.order_proccesing(i ,Entry_Price=self.c[i-1] ,Exit_Price=self.c[i-1] ,ATR=self.atr[i-1])
    
    opbuy = opsell = clbuy_1 = clbuy_2 = clsell_1 = clsell_2 = False

    buy_filter  = True
    buy_sig     = self.stage[i] == 6 or self.stage[i] == 1
    
    sell_filter = True
    sell_sig    = self.stage[i] == 3 or self.stage[i] == 4
    
    self.opbuy  = buy_filter  and buy_sig  and self.count_buy()==0
    self.opsell = sell_filter and sell_sig and self.count_sell()==0
  
    if self.count_buy() > 0 :
      SO_Close   = self.entry_price - self.atr[i-1] * self.ATR_N * self.l_s if self.count_days==0 else self.mgmt[-1]['SO_Close'] 
      clbuy_1    = self.stage[i-1] < 3 and (self.stage[i] == 3 or self.stage[i] == 4)
      clbuy_2    = self.l[i] < SO_Close
      self.clbuy = any([clbuy_1 ,clbuy_2 ,self.opsell])
      self.SO    = clbuy_2

    if self.count_sell() > 0 :
      SO_Close    = self.entry_price - self.atr[i-1] * self.ATR_N * self.l_s if self.count_days==0 else self.mgmt[-1]['SO_Close'] 
      clsell_1    = (self.stage[i-1] < 6 and self.stage[i-1] >= 4) and (self.stage[i] == 6 or self.stage[i] == 1) 
      clsell_2    = self.h[i] > SO_Close
      self.clsell = any([clsell_1 ,clsell_2 ,self.opbuy])
      self.SO     = clsell_2
    
    self.Base_record_mgmt(i)
        
    
    
class ENTRY_Cycle63__FILTER_none__EXIT1_Cycle36__EXIT2_SO_Close_3_20(Strategy_CycleEMA_Base) :
  
  def __init__(self ,symbol ,np_arr_dic ,df) :
    
    Strategy_CycleEMA_Base.__init__(self ,symbol ,np_arr_dic ,df)
    self.atr = self.atr20
    self.ATR_N = 3
    
    
  def onTick(self ,i) :
    
    if self.is_nan[i] : return

    if any([self.opbuy ,self.opsell ,self.clbuy ,self.clsell]) :
      if self.SO :
        self.order_proccesing(i ,Entry_Price=self.c[i-1] ,Exit_Price=self.mgmt[-2]['SO_Close'] ,ATR=self.atr[i-1])
        self.SO = False
      else :
        self.order_proccesing(i ,Entry_Price=self.c[i-1] ,Exit_Price=self.c[i-1] ,ATR=self.atr[i-1])
    
    opbuy = opsell = clbuy_1 = clbuy_2 = clsell_1 = clsell_2 = False

    buy_filter  = True
    buy_sig     = self.stage[i] == 6 or self.stage[i] == 1
    
    sell_filter = True
    sell_sig    = self.stage[i] == 3 or self.stage[i] == 4
    
    self.opbuy  = buy_filter  and buy_sig  and self.count_buy()==0
    self.opsell = sell_filter and sell_sig and self.count_sell()==0
  
    if self.count_buy() > 0 :
      SO_Close   = self.entry_price - self.atr[i-1] * self.ATR_N * self.l_s if self.count_days==0 else self.mgmt[-1]['SO_Close'] 
      clbuy_1    = self.stage[i-1] < 3 and (self.stage[i] == 3 or self.stage[i] == 4)
      clbuy_2    = self.l[i] < SO_Close
      self.clbuy = any([clbuy_1 ,clbuy_2 ,self.opsell])
      self.SO    = clbuy_2

    if self.count_sell() > 0 :
      SO_Close    = self.entry_price - self.atr[i-1] * self.ATR_N * self.l_s if self.count_days==0 else self.mgmt[-1]['SO_Close'] 
      clsell_1    = (self.stage[i-1] < 6 and self.stage[i-1] >= 4) and (self.stage[i] == 6 or self.stage[i] == 1) 
      clsell_2    = self.h[i] > SO_Close
      self.clsell = any([clsell_1 ,clsell_2 ,self.opbuy])
      self.SO     = clsell_2
    
    self.Base_record_mgmt(i)
        
    
    
class ENTRY_Cycle63__FILTER_none__EXIT1_Cycle36__EXIT2_SO_Close_2_UM(Strategy_CycleEMA_Base) :
  
  def __init__(self ,symbol ,np_arr_dic ,df) :
    
    Strategy_CycleEMA_Base.__init__(self ,symbol ,np_arr_dic ,df)
    self.atr = self.atrUM
    self.ATR_N = 2
    
    
  def onTick(self ,i) :
    
    if self.is_nan[i] : return

    if any([self.opbuy ,self.opsell ,self.clbuy ,self.clsell]) :
      if self.SO :
        self.order_proccesing(i ,Entry_Price=self.c[i-1] ,Exit_Price=self.mgmt[-2]['SO_Close'] ,ATR=self.atr[i-1])
        self.SO = False
      else :
        self.order_proccesing(i ,Entry_Price=self.c[i-1] ,Exit_Price=self.c[i-1] ,ATR=self.atr[i-1])
    
    opbuy = opsell = clbuy_1 = clbuy_2 = clsell_1 = clsell_2 = False

    buy_filter  = True
    buy_sig     = self.stage[i] == 6 or self.stage[i] == 1
    
    sell_filter = True
    sell_sig    = self.stage[i] == 3 or self.stage[i] == 4
    
    self.opbuy  = buy_filter  and buy_sig  and self.count_buy()==0
    self.opsell = sell_filter and sell_sig and self.count_sell()==0
  
    if self.count_buy() > 0 :
      SO_Close   = self.entry_price - self.atr[i-1] * self.ATR_N * self.l_s if self.count_days==0 else self.mgmt[-1]['SO_Close'] 
      clbuy_1    = self.stage[i-1] < 3 and (self.stage[i] == 3 or self.stage[i] == 4)
      clbuy_2    = self.l[i] < SO_Close
      self.clbuy = any([clbuy_1 ,clbuy_2 ,self.opsell])
      self.SO    = clbuy_2

    if self.count_sell() > 0 :
      SO_Close    = self.entry_price - self.atr[i-1] * self.ATR_N * self.l_s if self.count_days==0 else self.mgmt[-1]['SO_Close'] 
      clsell_1    = (self.stage[i-1] < 6 and self.stage[i-1] >= 4) and (self.stage[i] == 6 or self.stage[i] == 1) 
      clsell_2    = self.h[i] > SO_Close
      self.clsell = any([clsell_1 ,clsell_2 ,self.opbuy])
      self.SO     = clsell_2
    
    self.Base_record_mgmt(i)
        
    
    
class ENTRY_Cycle63__FILTER_none__EXIT1_Cycle36__EXIT2_SO_Close_2_20(Strategy_CycleEMA_Base) :
  
  def __init__(self ,symbol ,np_arr_dic ,df) :
    
    Strategy_CycleEMA_Base.__init__(self ,symbol ,np_arr_dic ,df)
    self.atr = self.atr20
    self.ATR_N = 2
    
    
  def onTick(self ,i) :
    
    if self.is_nan[i] : return

    if any([self.opbuy ,self.opsell ,self.clbuy ,self.clsell]) :
      if self.SO :
        self.order_proccesing(i ,Entry_Price=self.c[i-1] ,Exit_Price=self.mgmt[-2]['SO_Close'] ,ATR=self.atr[i-1])
        self.SO = False
      else :
        self.order_proccesing(i ,Entry_Price=self.c[i-1] ,Exit_Price=self.c[i-1] ,ATR=self.atr[i-1])
    
    opbuy = opsell = clbuy_1 = clbuy_2 = clsell_1 = clsell_2 = False

    buy_filter  = True
    buy_sig     = self.stage[i] == 6 or self.stage[i] == 1
    
    sell_filter = True
    sell_sig    = self.stage[i] == 3 or self.stage[i] == 4
    
    self.opbuy  = buy_filter  and buy_sig  and self.count_buy()==0
    self.opsell = sell_filter and sell_sig and self.count_sell()==0
  
    if self.count_buy() > 0 :
      SO_Close   = self.entry_price - self.atr[i-1] * self.ATR_N * self.l_s if self.count_days==0 else self.mgmt[-1]['SO_Close'] 
      clbuy_1    = self.stage[i-1] < 3 and (self.stage[i] == 3 or self.stage[i] == 4)
      clbuy_2    = self.l[i] < SO_Close
      self.clbuy = any([clbuy_1 ,clbuy_2 ,self.opsell])
      self.SO    = clbuy_2

    if self.count_sell() > 0 :
      SO_Close    = self.entry_price - self.atr[i-1] * self.ATR_N * self.l_s if self.count_days==0 else self.mgmt[-1]['SO_Close'] 
      clsell_1    = (self.stage[i-1] < 6 and self.stage[i-1] >= 4) and (self.stage[i] == 6 or self.stage[i] == 1) 
      clsell_2    = self.h[i] > SO_Close
      self.clsell = any([clsell_1 ,clsell_2 ,self.opbuy])
      self.SO     = clsell_2
    
    self.Base_record_mgmt(i)
        
    
    
class ENTRY_Cycle63__FILTER_UpperCycle63__EXIT1_Cycle36__EXIT2_none(Strategy_CycleEMA_Base) :
  
  def __init__(self ,symbol ,np_arr_dic ,df) :
    
    Strategy_CycleEMA_Base.__init__(self ,symbol ,np_arr_dic ,df)
    self.atr = self.atrUM
    self.ATR_N = 3
    
    
  def onTick(self ,i) :
    
    if self.is_nan[i] : return

    if any([self.opbuy ,self.opsell ,self.clbuy ,self.clsell]) :
      self.order_proccesing(i ,Entry_Price=self.c[i-1] ,Exit_Price=self.c[i-1] ,ATR=self.atr[i-1])
    
    opbuy = opsell = clbuy_1 = clbuy_2 = clsell_1 = clsell_2 = False

    buy_filter  = self.upper_stage[i] == 6 or self.upper_stage[i] == 1
    buy_sig     = self.stage[i]       == 6 or self.stage[i]       == 1
    
    sell_filter = self.upper_stage[i] == 3 or self.upper_stage[i] == 4
    sell_sig    = self.stage[i]       == 3 or self.stage[i]       == 4
    
    self.opbuy  = buy_filter  and buy_sig  and self.count_buy()==0
    self.opsell = sell_filter and sell_sig and self.count_sell()==0
  
    if self.count_buy() > 0 :
      clbuy_1    = self.stage[i-1] < 3 and (self.stage[i] == 3 or self.stage[i] == 4)
      self.clbuy = any([clbuy_1 ,self.opsell])

    if self.count_sell() > 0 :
      clsell_1    = (self.stage[i-1] < 6 and self.stage[i-1] >= 4) and (self.stage[i] == 6 or self.stage[i] == 1) 
      self.clsell = any([clsell_1 ,self.opbuy])
    
    self.Base_record_mgmt(i)
        
    
    
class ENTRY_Cycle63__FILTER_UpperCycle63__EXIT1_Cycle36__EXIT2_SO_Entry_3_UM(Strategy_CycleEMA_Base) :
  
  def __init__(self ,symbol ,np_arr_dic ,df) :
    
    Strategy_CycleEMA_Base.__init__(self ,symbol ,np_arr_dic ,df)
    self.atr = self.atrUM
    self.ATR_N = 3
    
    
  def onTick(self ,i) :
    
    if self.is_nan[i] : return

    if any([self.opbuy ,self.opsell ,self.clbuy ,self.clsell]) :
      if self.SO :
        self.order_proccesing(i ,Entry_Price=self.c[i-1] ,Exit_Price=self.mgmt[-2]['SO_Entry'] ,ATR=self.atr[i-1])
        self.SO = False
      else :
        self.order_proccesing(i ,Entry_Price=self.c[i-1] ,Exit_Price=self.c[i-1] ,ATR=self.atr[i-1])
    
    opbuy = opsell = clbuy_1 = clbuy_2 = clsell_1 = clsell_2 = False

    buy_filter  = self.upper_stage[i] == 6 or self.upper_stage[i] == 1
    buy_sig     = self.stage[i]       == 6 or self.stage[i]       == 1
    
    sell_filter = self.upper_stage[i] == 3 or self.upper_stage[i] == 4
    sell_sig    = self.stage[i]       == 3 or self.stage[i]       == 4
    
    self.opbuy  = buy_filter  and buy_sig  and self.count_buy()==0
    self.opsell = sell_filter and sell_sig and self.count_sell()==0
  
    if self.count_buy() > 0 :
      SO_Entry   = self.entry_price - self.atr[i-1] * self.ATR_N * self.l_s if self.count_days==0 else self.mgmt[-1]['SO_Entry'] 
      clbuy_1    = self.stage[i-1] < 3 and (self.stage[i] == 3 or self.stage[i] == 4)
      clbuy_2    = self.l[i] < SO_Entry
      self.clbuy = any([clbuy_1 ,clbuy_2 ,self.opsell])
      self.SO    = clbuy_2

    if self.count_sell() > 0 :
      SO_Entry    = self.entry_price - self.atr[i-1] * self.ATR_N * self.l_s if self.count_days==0 else self.mgmt[-1]['SO_Entry'] 
      clsell_1    = (self.stage[i-1] < 6 and self.stage[i-1] >= 4) and (self.stage[i] == 6 or self.stage[i] == 1) 
      clsell_2    = self.h[i] > SO_Entry
      self.clsell = any([clsell_1 ,clsell_2 ,self.opbuy])
      self.SO     = clsell_2
    
    self.Base_record_mgmt(i)
        
    
    
class ENTRY_Cycle63__FILTER_UpperCycle63__EXIT1_Cycle36__EXIT2_SO_Entry_3_20(Strategy_CycleEMA_Base) :
  
  def __init__(self ,symbol ,np_arr_dic ,df) :
    
    Strategy_CycleEMA_Base.__init__(self ,symbol ,np_arr_dic ,df)
    self.atr = self.atr20
    self.ATR_N = 3
    
    
  def onTick(self ,i) :
    
    if self.is_nan[i] : return

    if any([self.opbuy ,self.opsell ,self.clbuy ,self.clsell]) :
      if self.SO :
        self.order_proccesing(i ,Entry_Price=self.c[i-1] ,Exit_Price=self.mgmt[-2]['SO_Entry'] ,ATR=self.atr[i-1])
        self.SO = False
      else :
        self.order_proccesing(i ,Entry_Price=self.c[i-1] ,Exit_Price=self.c[i-1] ,ATR=self.atr[i-1])
    
    opbuy = opsell = clbuy_1 = clbuy_2 = clsell_1 = clsell_2 = False

    buy_filter  = self.upper_stage[i] == 6 or self.upper_stage[i] == 1
    buy_sig     = self.stage[i]       == 6 or self.stage[i]       == 1
    
    sell_filter = self.upper_stage[i] == 3 or self.upper_stage[i] == 4
    sell_sig    = self.stage[i]       == 3 or self.stage[i]       == 4
    
    self.opbuy  = buy_filter  and buy_sig  and self.count_buy()==0
    self.opsell = sell_filter and sell_sig and self.count_sell()==0
  
    if self.count_buy() > 0 :
      SO_Entry   = self.entry_price - self.atr[i-1] * self.ATR_N * self.l_s if self.count_days==0 else self.mgmt[-1]['SO_Entry'] 
      clbuy_1    = self.stage[i-1] < 3 and (self.stage[i] == 3 or self.stage[i] == 4)
      clbuy_2    = self.l[i] < SO_Entry
      self.clbuy = any([clbuy_1 ,clbuy_2 ,self.opsell])
      self.SO    = clbuy_2

    if self.count_sell() > 0 :
      SO_Entry    = self.entry_price - self.atr[i-1] * self.ATR_N * self.l_s if self.count_days==0 else self.mgmt[-1]['SO_Entry'] 
      clsell_1    = (self.stage[i-1] < 6 and self.stage[i-1] >= 4) and (self.stage[i] == 6 or self.stage[i] == 1) 
      clsell_2    = self.h[i] > SO_Entry
      self.clsell = any([clsell_1 ,clsell_2 ,self.opbuy])
      self.SO     = clsell_2
    
    self.Base_record_mgmt(i)
        
    
    
class ENTRY_Cycle63__FILTER_UpperCycle63__EXIT1_Cycle36__EXIT2_SO_Entry_2_UM(Strategy_CycleEMA_Base) :
  
  def __init__(self ,symbol ,np_arr_dic ,df) :
    
    Strategy_CycleEMA_Base.__init__(self ,symbol ,np_arr_dic ,df)
    self.atr = self.atrUM
    self.ATR_N = 2
    
    
  def onTick(self ,i) :
    
    if self.is_nan[i] : return

    if any([self.opbuy ,self.opsell ,self.clbuy ,self.clsell]) :
      if self.SO :
        self.order_proccesing(i ,Entry_Price=self.c[i-1] ,Exit_Price=self.mgmt[-2]['SO_Entry'] ,ATR=self.atr[i-1])
        self.SO = False
      else :
        self.order_proccesing(i ,Entry_Price=self.c[i-1] ,Exit_Price=self.c[i-1] ,ATR=self.atr[i-1])
    
    opbuy = opsell = clbuy_1 = clbuy_2 = clsell_1 = clsell_2 = False

    buy_filter  = self.upper_stage[i] == 6 or self.upper_stage[i] == 1
    buy_sig     = self.stage[i]       == 6 or self.stage[i]       == 1
    
    sell_filter = self.upper_stage[i] == 3 or self.upper_stage[i] == 4
    sell_sig    = self.stage[i]       == 3 or self.stage[i]       == 4
    
    self.opbuy  = buy_filter  and buy_sig  and self.count_buy()==0
    self.opsell = sell_filter and sell_sig and self.count_sell()==0
  
    if self.count_buy() > 0 :
      SO_Entry   = self.entry_price - self.atr[i-1] * self.ATR_N * self.l_s if self.count_days==0 else self.mgmt[-1]['SO_Entry'] 
      clbuy_1    = self.stage[i-1] < 3 and (self.stage[i] == 3 or self.stage[i] == 4)
      clbuy_2    = self.l[i] < SO_Entry
      self.clbuy = any([clbuy_1 ,clbuy_2 ,self.opsell])
      self.SO    = clbuy_2

    if self.count_sell() > 0 :
      SO_Entry    = self.entry_price - self.atr[i-1] * self.ATR_N * self.l_s if self.count_days==0 else self.mgmt[-1]['SO_Entry'] 
      clsell_1    = (self.stage[i-1] < 6 and self.stage[i-1] >= 4) and (self.stage[i] == 6 or self.stage[i] == 1) 
      clsell_2    = self.h[i] > SO_Entry
      self.clsell = any([clsell_1 ,clsell_2 ,self.opbuy])
      self.SO     = clsell_2
    
    self.Base_record_mgmt(i)
        
    
    
class ENTRY_Cycle63__FILTER_UpperCycle63__EXIT1_Cycle36__EXIT2_SO_Entry_2_20(Strategy_CycleEMA_Base) :
  
  def __init__(self ,symbol ,np_arr_dic ,df) :
    
    Strategy_CycleEMA_Base.__init__(self ,symbol ,np_arr_dic ,df)
    self.atr = self.atr20
    self.ATR_N = 2
    
    
  def onTick(self ,i) :
    
    if self.is_nan[i] : return

    if any([self.opbuy ,self.opsell ,self.clbuy ,self.clsell]) :
      if self.SO :
        self.order_proccesing(i ,Entry_Price=self.c[i-1] ,Exit_Price=self.mgmt[-2]['SO_Entry'] ,ATR=self.atr[i-1])
        self.SO = False
      else :
        self.order_proccesing(i ,Entry_Price=self.c[i-1] ,Exit_Price=self.c[i-1] ,ATR=self.atr[i-1])
    
    opbuy = opsell = clbuy_1 = clbuy_2 = clsell_1 = clsell_2 = False

    buy_filter  = self.upper_stage[i] == 6 or self.upper_stage[i] == 1
    buy_sig     = self.stage[i]       == 6 or self.stage[i]       == 1
    
    sell_filter = self.upper_stage[i] == 3 or self.upper_stage[i] == 4
    sell_sig    = self.stage[i]       == 3 or self.stage[i]       == 4
    
    self.opbuy  = buy_filter  and buy_sig  and self.count_buy()==0
    self.opsell = sell_filter and sell_sig and self.count_sell()==0
  
    if self.count_buy() > 0 :
      SO_Entry   = self.entry_price - self.atr[i-1] * self.ATR_N * self.l_s if self.count_days==0 else self.mgmt[-1]['SO_Entry'] 
      clbuy_1    = self.stage[i-1] < 3 and (self.stage[i] == 3 or self.stage[i] == 4)
      clbuy_2    = self.l[i] < SO_Entry
      self.clbuy = any([clbuy_1 ,clbuy_2 ,self.opsell])
      self.SO    = clbuy_2

    if self.count_sell() > 0 :
      SO_Entry    = self.entry_price - self.atr[i-1] * self.ATR_N * self.l_s if self.count_days==0 else self.mgmt[-1]['SO_Entry'] 
      clsell_1    = (self.stage[i-1] < 6 and self.stage[i-1] >= 4) and (self.stage[i] == 6 or self.stage[i] == 1) 
      clsell_2    = self.h[i] > SO_Entry
      self.clsell = any([clsell_1 ,clsell_2 ,self.opbuy])
      self.SO     = clsell_2
    
    self.Base_record_mgmt(i)
        
    
    
class ENTRY_Cycle63__FILTER_UpperCycle63__EXIT1_Cycle36__EXIT2_SO_Close_3_UM(Strategy_CycleEMA_Base) :
  
  def __init__(self ,symbol ,np_arr_dic ,df) :
    
    Strategy_CycleEMA_Base.__init__(self ,symbol ,np_arr_dic ,df)
    self.atr = self.atrUM
    self.ATR_N = 3
    
    
  def onTick(self ,i) :
    
    if self.is_nan[i] : return

    if any([self.opbuy ,self.opsell ,self.clbuy ,self.clsell]) :
      if self.SO :
        self.order_proccesing(i ,Entry_Price=self.c[i-1] ,Exit_Price=self.mgmt[-2]['SO_Close'] ,ATR=self.atr[i-1])
        self.SO = False
      else :
        self.order_proccesing(i ,Entry_Price=self.c[i-1] ,Exit_Price=self.c[i-1] ,ATR=self.atr[i-1])
    
    opbuy = opsell = clbuy_1 = clbuy_2 = clsell_1 = clsell_2 = False

    buy_filter  = self.upper_stage[i] == 6 or self.upper_stage[i] == 1
    buy_sig     = self.stage[i]       == 6 or self.stage[i]       == 1
    
    sell_filter = self.upper_stage[i] == 3 or self.upper_stage[i] == 4
    sell_sig    = self.stage[i]       == 3 or self.stage[i]       == 4
    
    self.opbuy  = buy_filter  and buy_sig  and self.count_buy()==0
    self.opsell = sell_filter and sell_sig and self.count_sell()==0
  
    if self.count_buy() > 0 :
      SO_Close   = self.entry_price - self.atr[i-1] * self.ATR_N * self.l_s if self.count_days==0 else self.mgmt[-1]['SO_Close'] 
      clbuy_1    = self.stage[i-1] < 3 and (self.stage[i] == 3 or self.stage[i] == 4)
      clbuy_2    = self.l[i] < SO_Close
      self.clbuy = any([clbuy_1 ,clbuy_2 ,self.opsell])
      self.SO    = clbuy_2

    if self.count_sell() > 0 :
      SO_Close    = self.entry_price - self.atr[i-1] * self.ATR_N * self.l_s if self.count_days==0 else self.mgmt[-1]['SO_Close'] 
      clsell_1    = (self.stage[i-1] < 6 and self.stage[i-1] >= 4) and (self.stage[i] == 6 or self.stage[i] == 1) 
      clsell_2    = self.h[i] > SO_Close
      self.clsell = any([clsell_1 ,clsell_2 ,self.opbuy])
      self.SO     = clsell_2
   
    self.Base_record_mgmt(i)
        
    
    
class ENTRY_Cycle63__FILTER_UpperCycle63__EXIT1_Cycle36__EXIT2_SO_Close_3_20(Strategy_CycleEMA_Base) :
  
  def __init__(self ,symbol ,np_arr_dic ,df) :
    
    Strategy_CycleEMA_Base.__init__(self ,symbol ,np_arr_dic ,df)
    self.atr = self.atr20
    self.ATR_N = 3
    
    
  def onTick(self ,i) :
    
    if self.is_nan[i] : return

    if any([self.opbuy ,self.opsell ,self.clbuy ,self.clsell]) :
      if self.SO :
        self.order_proccesing(i ,Entry_Price=self.c[i-1] ,Exit_Price=self.mgmt[-2]['SO_Close'] ,ATR=self.atr[i-1])
        self.SO = False
      else :
        self.order_proccesing(i ,Entry_Price=self.c[i-1] ,Exit_Price=self.c[i-1] ,ATR=self.atr[i-1])
    
    opbuy = opsell = clbuy_1 = clbuy_2 = clsell_1 = clsell_2 = False

    buy_filter  = self.upper_stage[i] == 6 or self.upper_stage[i] == 1
    buy_sig     = self.stage[i]       == 6 or self.stage[i]       == 1
    
    sell_filter = self.upper_stage[i] == 3 or self.upper_stage[i] == 4
    sell_sig    = self.stage[i]       == 3 or self.stage[i]       == 4
    
    self.opbuy  = buy_filter  and buy_sig  and self.count_buy()==0
    self.opsell = sell_filter and sell_sig and self.count_sell()==0
  
    if self.count_buy() > 0 :
      SO_Close   = self.entry_price - self.atr[i-1] * self.ATR_N * self.l_s if self.count_days==0 else self.mgmt[-1]['SO_Close'] 
      clbuy_1    = self.stage[i-1] < 3 and (self.stage[i] == 3 or self.stage[i] == 4)
      clbuy_2    = self.l[i] < SO_Close
      self.clbuy = any([clbuy_1 ,clbuy_2 ,self.opsell])
      self.SO    = clbuy_2

    if self.count_sell() > 0 :
      SO_Close    = self.entry_price - self.atr[i-1] * self.ATR_N * self.l_s if self.count_days==0 else self.mgmt[-1]['SO_Close'] 
      clsell_1    = (self.stage[i-1] < 6 and self.stage[i-1] >= 4) and (self.stage[i] == 6 or self.stage[i] == 1) 
      clsell_2    = self.h[i] > SO_Close
      self.clsell = any([clsell_1 ,clsell_2 ,self.opbuy])
      self.SO     = clsell_2
   
    self.Base_record_mgmt(i)
        
    
    
class ENTRY_Cycle63__FILTER_UpperCycle63__EXIT1_Cycle36__EXIT2_SO_Close_2_UM(Strategy_CycleEMA_Base) :
  
  def __init__(self ,symbol ,np_arr_dic ,df) :
    
    Strategy_CycleEMA_Base.__init__(self ,symbol ,np_arr_dic ,df)
    self.atr = self.atrUM
    self.ATR_N = 2
    
    
  def onTick(self ,i) :
    
    if self.is_nan[i] : return

    if any([self.opbuy ,self.opsell ,self.clbuy ,self.clsell]) :
      if self.SO :
        self.order_proccesing(i ,Entry_Price=self.c[i-1] ,Exit_Price=self.mgmt[-2]['SO_Close'] ,ATR=self.atr[i-1])
        self.SO = False
      else :
        self.order_proccesing(i ,Entry_Price=self.c[i-1] ,Exit_Price=self.c[i-1] ,ATR=self.atr[i-1])
    
    opbuy = opsell = clbuy_1 = clbuy_2 = clsell_1 = clsell_2 = False

    buy_filter  = self.upper_stage[i] == 6 or self.upper_stage[i] == 1
    buy_sig     = self.stage[i]       == 6 or self.stage[i]       == 1
    
    sell_filter = self.upper_stage[i] == 3 or self.upper_stage[i] == 4
    sell_sig    = self.stage[i]       == 3 or self.stage[i]       == 4
    
    self.opbuy  = buy_filter  and buy_sig  and self.count_buy()==0
    self.opsell = sell_filter and sell_sig and self.count_sell()==0
  
    if self.count_buy() > 0 :
      SO_Close   = self.entry_price - self.atr[i-1] * self.ATR_N * self.l_s if self.count_days==0 else self.mgmt[-1]['SO_Close'] 
      clbuy_1    = self.stage[i-1] < 3 and (self.stage[i] == 3 or self.stage[i] == 4)
      clbuy_2    = self.l[i] < SO_Close
      self.clbuy = any([clbuy_1 ,clbuy_2 ,self.opsell])
      self.SO    = clbuy_2

    if self.count_sell() > 0 :
      SO_Close    = self.entry_price - self.atr[i-1] * self.ATR_N * self.l_s if self.count_days==0 else self.mgmt[-1]['SO_Close'] 
      clsell_1    = (self.stage[i-1] < 6 and self.stage[i-1] >= 4) and (self.stage[i] == 6 or self.stage[i] == 1) 
      clsell_2    = self.h[i] > SO_Close
      self.clsell = any([clsell_1 ,clsell_2 ,self.opbuy])
      self.SO     = clsell_2
   
    self.Base_record_mgmt(i)
        
    
    
class ENTRY_Cycle63__FILTER_UpperCycle63__EXIT1_Cycle36__EXIT2_SO_Close_2_20(Strategy_CycleEMA_Base) :
  
  def __init__(self ,symbol ,np_arr_dic ,df) :
    
    Strategy_CycleEMA_Base.__init__(self ,symbol ,np_arr_dic ,df)
    self.atr = self.atr20
    self.ATR_N = 2
    
    
  def onTick(self ,i) :
    
    if self.is_nan[i] : return

    if any([self.opbuy ,self.opsell ,self.clbuy ,self.clsell]) :
      if self.SO :
        self.order_proccesing(i ,Entry_Price=self.c[i-1] ,Exit_Price=self.mgmt[-2]['SO_Close'] ,ATR=self.atr[i-1])
        self.SO = False
      else :
        self.order_proccesing(i ,Entry_Price=self.c[i-1] ,Exit_Price=self.c[i-1] ,ATR=self.atr[i-1])
    
    opbuy = opsell = clbuy_1 = clbuy_2 = clsell_1 = clsell_2 = False

    buy_filter  = self.upper_stage[i] == 6 or self.upper_stage[i] == 1
    buy_sig     = self.stage[i]       == 6 or self.stage[i]       == 1
    
    sell_filter = self.upper_stage[i] == 3 or self.upper_stage[i] == 4
    sell_sig    = self.stage[i]       == 3 or self.stage[i]       == 4
    
    self.opbuy  = buy_filter  and buy_sig  and self.count_buy()==0
    self.opsell = sell_filter and sell_sig and self.count_sell()==0
  
    if self.count_buy() > 0 :
      SO_Close   = self.entry_price - self.atr[i-1] * self.ATR_N * self.l_s if self.count_days==0 else self.mgmt[-1]['SO_Close'] 
      clbuy_1    = self.stage[i-1] < 3 and (self.stage[i] == 3 or self.stage[i] == 4)
      clbuy_2    = self.l[i] < SO_Close
      self.clbuy = any([clbuy_1 ,clbuy_2 ,self.opsell])
      self.SO    = clbuy_2

    if self.count_sell() > 0 :
      SO_Close    = self.entry_price - self.atr[i-1] * self.ATR_N * self.l_s if self.count_days==0 else self.mgmt[-1]['SO_Close'] 
      clsell_1    = (self.stage[i-1] < 6 and self.stage[i-1] >= 4) and (self.stage[i] == 6 or self.stage[i] == 1) 
      clsell_2    = self.h[i] > SO_Close
      self.clsell = any([clsell_1 ,clsell_2 ,self.opbuy])
      self.SO     = clsell_2
   
    self.Base_record_mgmt(i)

目次

３－２．バックテストを実行

諸々の準備が整ったら、バックテストを実行します。

金額にかかる項目はすべてそのときのATRで割った数値を使っています。そうすることで、すべての銘柄の検証結果を同じように扱うことができます。

目次

３－３．ロスカットは設定した方が良いか？

まず、ロスカットを設定しないパターンの結果をみてみましょう。

次に、基本的な「固定ロスカット」を設定したパターンです。

「累計損益」「期待値」ともに、すべてのパターンで上回っていますね。「３-ATR」よりも「２-ATR」の方が、成績が良くなる傾向がありそうです。

「ロスカットは設置したほうが良い」と言えそうです。

目次

３－４．固定ロスカットとトレイリングストップ

さらに、基本的な「トレイリングストップ」を設定したパターンもみてみましょう。

「ロスカットを設定しないパターン」より良い結果ですが、「固定ロスカット」と比較すると少し見劣りする結果になりました。

「固定ロスカット」と「トレイリングストップ」を比較すると、勝率は「トレイリングストップ」の方が良く、リスクリワード比率は「固定ロスカット」の方が良い傾向があります。この点から、「トレイリングストップ」は早くに”利確されてしまう”ことに問題がありそうです。

「単純なトレイリングストップよりも固定ロスカットのほうが良い」

目次

３－５．固定ロスカット幅は２-ATRか３-ATRか

次は、「固定ロスカット」の幅の比較をします。

「３-ATR」よりも「２-ATR」の方が良い結果になっています。マイナス方向に「２-ATR」進んだエントリーは失敗と判断して良さそうです。

目次

３－６．トレイリングストップの幅は２-ATRか３-ATRか

「トレイリングストップ」の幅も確認してみます。

「固定ロスカット」と違い、「２-ATR」よりも「３-ATR」の方が良い結果になりました。「固定ロスカット」の結果を踏まえると、「３ -ATR」の方がトレンドのノイズにかかりづらいと考えることができそうです。

これらの結果から、「エントリー後は２-ATRの固定ロスカット、トレンドは３-ATRのトレイリングストップとすると、さらに良い成績になる」という仮説が立ちそうです。

目次

３－７．ATRの数値には素直に従うべきか

最後に「Upper Middle ATR」について確認します。
まずは「固定ロスカット」の「ATR20」「UM-ATR」についてみてみます。

思ったより大きな違いがでました。通常の「ATR20」の方（素直に従った方）が良い結果になりました。

念のため「トレイリングストップ」も確認してみます。

これも同様ですね。通常の「ATR20」の方が良い成績です。

ということは、通常の「ATR20」の方が良いという結論になりそうです――と言いたいところですが、実は、これについては新たな仮説がでてきました。

ボクのトレードでは、ポジションサイジングの計算にATRを使っています。つまり、ATRの大小で取引量が変わり、取引量が変わるということは損益にも影響がでます。ということは、単純な「勝率」「RR比率」「期待値」だけでは、不十分で判断することができないのです。

これは、このまま次回の記事のテーマとしたいと思います。

目次

３－８．銘柄ごとの損益曲線

このグラフを見ると、トレードが「大数の法則」で成り立っているということや「正規分布をコントロールすることで成績を良くしていくことができる」ということを強く感じます。

目次

３－９．ストラテジーごとの損益曲線

目次

４．まとめ

若干の次回への宿題が残りましたが、おおむね今回のバックテストの目的はクリアできたと思います。

ロスカットは設定した方が良く、固定ロスカットなら２-ATR、トレイリングストップなら３-ATRの方が良いですね。今回のバックテストでは、トレイリングストップよりも固定ロスカットの方が良い結果になりました。ただ、固定ロスカットとトレイリングストップの良し悪しは工夫次第の面もあると思います。

注意点

ちなみに、これらの結果は４時間足のものです。トレードする時間足を変えると、これらの結果もガラッと変わることがありますので十分ご注意ください。

取引回数としてのサンプルは十分、リーマンショックの期間も含まれているので、そこそこ参考になる数字だとは思います。しかし、銘柄数や年数のサンプルとしては、正直ちょっと不十分です。銘柄や年の変化は想像以上にトレード結果に影響を及ぼしますので。

また、バックテストには万全を期していますが、結果の完全性や手法を用いた際の利益を保証するものではありません。予めご了承ください。

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このバックテストの記事を読む方は、きっと自分でもバックテストをしてみたいはず！

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