投資で成功するための「大数の法則」

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株式投資やFXをしているトレーダーが使っている〝数学の法則〟。これを知っている人は確率を味方につけることができます。逆に、これを知らない人は、トレードがこわくて仕方がないはずです。「大数の法則」について解説します。

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投資はギャンブル？

いきなりですが質問です。

わたしの答えはノーです。

でも、よくいますよね。「投資ってギャンブルでしょ？」って言う人。
矛盾しますけど、これも間違っていないと思っています。
なんでかというと「やり方次第」だと考えているからです。

では、もうひとつ質問です。

これは簡単。100人に聞いたら全員「そうですね」って答えますよね。なんだったら「あたりまえでしょ」って変な目でみられるかもしれないですね。

でも、ちょっと待ってください。世間にはギャンブルで生計をたてている人がいますよね。

筆者が以前お会いした方の中には、「ギャンブルで稼ぎながら世界一周した」なんて方もいらっしゃいました。そういう人達にとっては「ギャンブル」ってビジネスなんじゃないでしょうか。だって、お金なくなっちゃったら生活できなくなっちゃいますから。

そういう点で、筆者はギャンブルも「やり方次第」だと考えています。

そして、ビジネスとしてのギャンブルと投資は大きな共通点があります。
今日はその共通点について考えてみたいと思います。

確率の重要性

ギャンブルでも投資でも、それで生計をたてるからには勝ち続けなくてはいけないですよね。もし、投資をしていてどんどんお金が減っていってしまうとしたら会社勤めの方がはるかにマシです。

とは言っても、なにも勝率100％ということを言っているわけではありません。はっきり言わせてもらうと勝率100％なんてムリです。絶対に勝てるトレードなんて（ギャンブル含めて）、絶対ないです。

端的にいうと、投資の世界は上がるか下がるかです。単純に考えれば勝率は50％。50対50ですね。でも、まれにそのバランスが崩れることがあります。そのちょっと有利な状況のことを「エッジがある」と表現します。みんな無意識にそのエッジを狙いにいってるわけです。

この「エッジ」見つけ出すことが大事なんです。

エッジをみつけて、そのエッジがあるときだけ取引をする。

当然、絶対に勝てるわけではないので外れて損失がでることもあります。でも、エッジがあるときにだけ仕掛け続けることで、勝ったり負けたりする中で「最終的には勝てる」という結果になるんです。

大数の法則

この「最終的には勝てる」には確率論・統計学にもとづく、ある種の裏付けがあります。

それが「大数の法則」です。

たとえば「コイン投げ」ゲームをするとします。表と裏が出る確率はそれぞれきっちり50％です。

このとき、コイン投げの回数を百回、千回、1万回と限りなく増やせば表と裏が出る確率もそれぞれ限りなく50％に近づきます。でも、たとえば10回だけ、ある一部分だけ見ると10回連続で負けたり、あるいは勝ったりすることもあるわけです。

出方がかたよることがあったとしても、回数を多くして全体でみればコイン投げゲームの結果はそれぞれの確率に支配されている――というのが「大数の法則」の考え方です。

実現のための「資金管理」

さて、「エッジをみつけて大数の法則にのっとれば大丈夫！」ということは、「資金管理」が重要だということになりますね。

なぜなら、勝率60％の投資だとしても10回取引して10回すべて負けることもあるわけですから、

「10回も連続で負けたら資金全部なくなっちゃいますよ( ﾟдﾟ)ﾊｯ!」

という方には向かないですから。

そこで、勝率とかリスクリワード比率とか、破産の確率が必要になってくるわけですね。

大まかにでも自分のトレードの傾向を知っておくということは非常に重要なことだと思います。そして、「これからトレードを初めますと」いう方は、どの程度の勝率やリスクリワード比率、資金配分を目指せばいいのかというメドを持っておくといいですね。

というわけで、「破産の確率」の詳細は下記リンクからどうぞ。自分のトレードの破産の確率を計算することもできます。