破産の確率#3: 破産の確率 計算機をつくりました

破産の確率#3: 破産の確率 計算機をつくりました

株やFXの長期的なリスクを測る「破産の確率」は、現在の売買手法を続けていっていいものかどうか。大きな指針を示してくれます。

その「破産の確率」を計算するWebアプリをつくりました。
その使用方法や、必要な数値の計算方法について。

破産の確率 計算機

  1. 計算に必要な項目
    1. 勝率
    2. リスクリワード(ペイオフ)比率
    3. 損失の許容
    4. 定率か、定額か
    5. 取引開始の資金額
    6. 破産と判断する資金残高
  2. 破産の確率、理想の数値
  3. 計算してみよう

1. 計算に必要な項目

1-1. 勝率

まず勝率を求めます。これまでの全ての取引回数に対する勝ちトレードの割合です。

勝率(%) = 勝った取引回数 / すべての取引回数

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1-2. リスクリワード(ペイオフ)比率

次にリスクリワード(ペイオフ)比率を求めます。過去のトレードの平均利益と平均損失を求め、平均損失に対する平均利益の倍率を算出します。

リスクリワード(ペイオフ)比率 = 利益の平均 / 損失の平均

平均利益(損失) = 過去の利益(損失)の合計 / 勝った(負けた)取引回数

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1-3. 損失の許容

損失の許容は、1回のトレードで許容する、全投資資金に対する損失の割合です。2%ルールなどをお持ちの方は2%。最大損失額などを設定している方は下の式で算出。特にルールを定めていない方は最大損失額を今までのロスカットでもっとも大きかったものとして下の式で算出します。

損失の許容(%) = 自分の設定している最大損失額 / 手持ちの全資金

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1-4. 定率か、定額か

定率か定額かを選びます。定率の方が破産の確率は下がります。

定率: 同様に損失の許容を20%とした場合、投資の結果によって増減した資金の20%の許容で投資をする。(資金が200万円に増えた場合は40万円。資金が50万円になった場合は10万円とする。)

定額: 100万円の資金に対して損失の許容を20%とした場合、当初の資金100万円が投資の結果によって増減しても常に20万円の許容で投資し続ける。(資金が200万円に増えても20万円。減って50万円になっても20万円のまま。)

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1-5. 取引開始の資金額

定率で計算する場合は取引開始の資金額を設定します。今後の破産の確率を求めるのであれば、現在の手持ちの全資金を取引開始の資金額としてで計算します。取引開始の資金額が多ければ多いほど破産の確率は下がります。(そんなに影響は大きくないです。)

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1-6. 破産と判断する資金残高

これも定率の場合のみ。破産と判断する資金の残高を設定します。たとえば50万円とすると、その金額を下回った時点で破産とします。条件を厳しくすると、当然破産の確率も上昇します。

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さらに詳しい解説

多分、Web上でこれより詳しい「破産の確率」の解説はないと思います。

2. 破産の確率、理想の数値

破産の確率は1%以下が理想とされています。また、検証に使用するデータは期間が長ければ長いほど信頼に足るものになります。破産の確率は、あくまでも破産するかしないかに焦点が置かれているので破産しなくても利益が出ているとは限りません。しかし、破産の確率が低ければ低いほど利益が出ている可能性も高いと言えると思います。

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3. 計算してみよう

以上をふまえて、破産の確率を計算してみましょう。上記の5つの数値を入力してクリックするだけです!!

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