目指すは1億円(先はながい)。本業のかたわら投資を。毎朝30分くらいポジションをいじくっています。このページでは、現在、実践しているトレード手法の分析や、トレードのリスク・資金・ポジションの管理で使っているデータを掲載しています。

システムトレードの成績・今日の分析やポジション

  1. 似た動きをしている銘柄を探しだす(相関関係)
    1. 相関の強さをみる(相関表)
    2. 相関のつながりをみる(相関図)
  2. 現在取り組んでいるトレードルールの各種データ(Filtered MACD)
    1. 売買サイン
    2. 現在のポジションとデータ
    3. 損益の推移
    4. トレードシステムの統計データ
    5. 銘柄ごとの成績
  3. 「破産の確率」計算機

1.似た動きをしている銘柄を探しだす(相関関係)

直近の1年間の相関関係を分析し、トレードルールの中に組み入れています。分散投資の効果を高めるには、できるだけ相関のない銘柄で分散することがひつようになります。強相関と中程度の相関の銘柄同士にはポジションの量に制限を設けてサイジングしています。

色々と試してみた結果、相関係数は1年間で計算するのが(今のところ)良さそう。

1-1.相関の強さをみる(相関表)

相関関係をヒートマップに。1に近づくほど強い相関で、−1に近づくほど強い逆の相関であることを表す。リスクオフで過熱感が高くなると、強い相関の銘柄が増える傾向がある。

※各銘柄の円周にマウスをのせると情報が表示されます。

※毎朝(8時半頃)更新。※1 - 9:東京商品取引所上場の国内商品。※10 - 20:為替。※21 - 25:株価指数。※26 - 30:海外商品。

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1-2.相関のつながりをみる(相関図)

相関関係をコードチャートに。強い相関のものは赤い太い線、中程度の相関のものは黄色い線で表示しています。それぞれ、逆相関も含まれています。つまり、お互いに影響しあっている可能性の高い銘柄同士をつないでいます。それが順相関か逆相関かの区別は上の相関表で行うことができます。

※各銘柄の円周にマウスをのせると情報が表示されます。

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2.現在取り組んでいるトレードルールの各種データ(Filtered MACD)

2-1.売買サイン

現在の使用している売買シグナルです。2つのテクニカルを組み合わせたシグナルです。

※毎日(国内商品17時頃、その他8時半頃)更新。

※このシグナルは情報提供を目的としており、利益を保証するものではありません。※このシグナルを元に生じた損失には一切の保障をしません。投資における判断はあくまでも自己判断で行ってください。※一部記録を取っていなかったため、過去のものにはシグナルが反映されていない箇所があります。現在はすべての銘柄のシグナルを分析しています。

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2-2.現在のポジションとデータ

現在のポジションデータです。毎日更新しています。この手法の結果が「2-3.損益の推移」と「2-4.トレードシステムの統計データ」です。シグナルが出ると1uとなり、価格がプラス方向に動くと2u、3u、fullと推移します。実際のエントリーやサイズは、相関のRed・Yellow Risk等をみて決めます。割りとこんな感じで日々分析しながらトレードしています。

各銘柄のポジションとデータ

N total N(買) total N(売) total

銘柄
Sig.
new
Sig.
前日
ユニット 取引
日数

変動幅
(N比)
N
(買)
N
(売)
相関
(強)
相関
(中)

ATR

Close

High

Low

Filter

MACD
USDJPY
EURUSD
GBPUSD
AUDUSD
CHFUSD
CADUSD
日経225
NYダウ
ドイツ株指数
イギリス株指数
香港ハンセン
NY金
NY白金
NYパラジウム
WTI原油
シカゴコーン

※左右にスクロールすることができます。

※毎朝(8時半頃)更新。※1N=投資金の1%。 ※nTotal:保有ポジションの合計 longTotal:買ポジションの合計 shortTotal:売ポジションの合計 newSig:現在のシグナル b4Sig:前日のシグナル Stts.:ステータス(1u,2u,3u,full) numDays:経過日数(営業日) chg.:エントリーからの価格変動率 N:ポジション(1u=1N 最大4Nまで) redRisk:強相関 yellowRisk:中程度の相関

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2-3.損益の推移

2014年以降、毎年4割の利益を目標にしています。今のところ何とか達成。4割の利益を7年間福利で運用すると、資産は10倍になります。

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累計損益の推移です。手法はトレンドフォロー。長期間のドローダウンに耐えることも往々にしてあります。トレンドフォローの宿命です。

損益の推移

2017年

合計
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月

2016年

合計
▼380,978
1月
+132,835
2月
▼137,085
3月
▼279,229
4月
▼46,307
5月
+16,151
6月
▼20,907
7月
+7,992
8月
▼46,921
9月
▼3,891
10月
▼3,076
11月
±0
12月
±0

2015年

合計
+471,758
1月
+36,056
2月
+1,455
(FX、海外商品、株価指数)
3月
+108,152
4月
▼108,038
5月
+187,520
6月
▼40,436
7月
+375,639
8月
+53,181
9月
▼146,952
10月
▼134,722
11月
+313,712
12月
▼173,809

2014年

合計
+118,902
1月
▼193,963
2月
▼60,423
3月
▼95,500
(現在の手法に FX・国内商品)
4月
▼51,056
5月
▼9,596
6月
▼10,387
7月
+16,515
8月
+173,354
9月
+250.598
10月
▼124,645
11月
+346,183
12月
▼122,178

2013年

合計
▼159,228
1月
none
2月
none
3月
none
4月
none
5月
none
(記録開始 FXのみ)
6月
▼21,000
7月
+68,600
8月
▼81,400
9月
0
10月
▼110,660
11月
▼14,980
12月
+212

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2-4.トレードシステムの統計データ

「2-3.損益の推移」は2013年からの数字です。それ以外の数字は、細かい記録をつけ始めた2015年からのものです。日毎とトレード毎の破産の確率の数字が違うのは、相関を考慮した分散投資の結果だと考えています(トレード毎の結果には分散投資の成果はあまり反映されません。)トレード毎に未決済分の損益が含まれていないこともあります。

トレードの成績

全体

総資金
損益(有効)
元金
目標
V率
トレードエッジ
トレードエッジ(%)
デイリーエッジ
デイリーエッジ(%)
最大DD
最長DD

日ごと

破産(%)
勝率(%)
RR比
損失(%)
取引日数
益日数
損日数
リスク平均(%)
利益合計
平均利益
平均利益(%)
最大利益(%)
損失合計
平均損失
平均損失(%)
最大損失(%)

トレードごと

破産(%)
勝率(%)
RR比
RR比(対リスク)
平均損失(%)
取引回数
益取引数
損取引数
利益合計
平均利益
平均利益(リスク比)
損失合計
平均損失
平均損失(リスク比)
平均リスク(%)

すべてのシグナル

勝率(%)
RR比
取引回数
益取引回数
損取引回数

※左右にスクロールすることができます。

※毎朝(8時半頃)更新。※ruin:破産の確率 RR:リスクリワード比率 reward:利益 loss:損失 Rr:リスク比

※ruin(破産の確率)は勝率(Win%)とリスクリワード比率(RR)、損失の平均値(loss avg.)を基に毎日算出しています。

2-5.銘柄ごとの成績

2015年以降のトレードの成績です。評価の部分はあまり当てにならないです。近いうちに改良します。

各銘柄ごとの成績

(決済)取引回数益取引数勝率(%)平均利益平均損失RR比損益評価
合計
東京金
東京白金
東京パラジウム
東京ガソリン
ゴム
東京コーン
東京大豆
小豆
USDJPY
EURJPY
GBPJPY
AUDJPY
CHFJPY
EURUSD
GBPUSD
AUDUSD
CHFUSD
CADUSD
EURCAD
日経225
NYダウ
ドイツ株指数
イギリス株指数
香港ハンセン
NY金
NY白金
NYパラジウム
WTI原油
シカゴコーン

※左右にスクロールすることができます。

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3. 「破産の確率」計算機

破産の確率を計算するフォームです。

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